Neste item iremos desenvolver uma estratégia com uma lógica muito simples, mas que pode ser aplicada a diferentes criptomoedas com resultados verdadeiramente interessantes. Neste caso específico, será aplicado ao SOL, token nativo do blockchain Solana, que recentemente tem chamado muita atenção tanto pela significativa subida de preços do SOL, quanto por seu papel uma vez que plataforma inovadora que visa a adoção em tamanho. , graças à sua subida velocidade de transação e escalabilidade.
Lógica da tendência seguindo estratégia de breakout aplicada à criptomoeda Solana (SOL)
A estratégia em questão é uma tendência simples seguindo o rompimento que espera para entrar comprado (ou vendido) no rompimento de um determinado nível de preço, com a teoria de que tal movimento possa continuar na direção tomada. A sessão considerada vai das 00h00 GMT às 23h59 GMT. São horários convencionais escolhidos para coincidir a sessão com o dia solar, já que as criptomoedas são cotadas 24 horas por dia.
Neste exemplo, o nível de preço a romper para entrar comprado será o mais supino registrado na mesma sessão, enquanto no rompimento do mínimo entrará vendido. Para que a máxima e a mínima do dia se formem e tenham valores significativos, é necessário esperar um evidente tempo em seguida o início da sessão: supondo que se espere pela primeira hora de negociação, iniciaremos a negociação às 1:00 GMT e concluiremos às 23:00 GMT.
Supondo que você opere com um tamanho fixo de US$ 10.000 por negociação, a negociação será fechada ao atingir uma meta de lucro de US$ 2.000 ou um stop loss de US$ 1.000.
Ao infligir esta estratégia ao mercado à vista de Solana (SOL) contra o USDT (stablecoin fundeado no dólar), de janeiro de 2017 a fevereiro de 2024, obtêm-se resultados não muito animadores, com uma traço de ações que acaba por lucrar, mas parece não ir a lado nenhum.
Atualmente, a estratégia permite ao mercado unicamente uma hora para produzir máximos e mínimos de referência. Portanto, é provável que definindo uma janela operacional dissemelhante se obtenha um melhor resultado, graças a níveis de ingresso mais significativos. Ao otimizar os horários de início e término das operações, verifica-se que operando das 18h00 até a meia-noite, ou no final da sessão, o desempenho melhora significativamente.
Nas figuras a seguir pode-se ver uma vez que, usando um tamanho fixo de US$ 10.000 por negociação, o lucro totalidade do sistema excede US$ 42.000 em 480 operações, com uma negociação média de US$ 88. Estes resultados ainda denotam uma estratégia aproximada, com uma negociação média não particularmente entusiasmante quando comparada com o tamanho utilizado (88/10.000=0,88%).
Refinando a estratégia em Solana: Stop Loss e padrões de preços
A estratégia atual envolve o uso de um stop loss em US$ 1.000, que representa 10% do valor da posição. Na Figura 4 pode-se observar que variando o stop loss de 1% a 30% (última pilar à direita) do valor da posição, obtêm-se resultados significativamente interessantes. A negociação média, em pessoal, aumenta para US$ 127 usando um stop loss de US$ 2.100. Leste valor também parece ser bastante fixo, considerando as métricas entre US$ 2.000 e US$ 2.400.
Olhando para a traço de ações unicamente de negociações longas ou curtas, é notável uma vez que as negociações curtas reduzem as métricas do sistema. Considerando que perfurar posições vendidas no mercado à vista tem um dispêndio (na verdade, a criptomoeda é emprestada), pode-se pensar em operar unicamente comprado, com uma simples modificação do código. Mas, neste caso, tentaremos filtrar as entradas curtas operando unicamente quando um determinado padrão de preço ocorrer e não operando quando outro puder ocorrer.
Para tentar melhorar ainda mais as métricas, você poderia utilizar alguns padrões de preços que possam identificar as melhores condições para realizar as operações, filtrando aquelas com menor verosimilhança de sucesso.
Nesse sentido, utilizaremos uma lista proprietária que inclui diversas combinações de preços que nos ajudarão a entender em quais situações a criptomoeda Solana (SOL) parece responder melhor à lógica de rompimento, mesmo no lado vendido.
A combinação dos padrões “PtnSY=3” e “PtnSN=17” poderia ser um bom compromisso entre os principais parâmetros de referência (lucro líquido, negociação média, redução máxima intradiária). Com o padrão PtnSY=3, na verdade, a ingresso curta só será permitida se o “corpo” da vela de 5 dias (orifício de 5 dias detrás menos o fechamento de ontem) for subalterno a 50% do pausa totalidade no mesmo período (sumo sumo menos mínimo mínimo). Esta requisito, em que o “corpo” não ultrapassou 50% da tira totalidade, identifica efetivamente dias de pouca crença do mercado, que muitas vezes precedem um reinício da tendência em caso de rompimento. Com PtnSN=17, por outro lado, a ingresso curta será evitada simplesmente se a vela de ontem fosse de subida (fechamento > orifício).
Olhando os resultados, é perceptível uma vez que essa combinação de filtros realmente consegue aumentar a negociação média (US$ 322) e o lucro líquido (US$ 77.309). O rebaixamento também diminui e fica em -10.450$. Uma boa melhoria, também visível no formato da traço de capital que se torna mais regular.
Conclusões sobre a tendência em seguida a estratégia de fuga na criptografia Solana
Com a soma de padrões, bons resultados foram alcançados, embora certamente ainda distantes daqueles que teriam sido alcançados com o simples “buy & hold” de Solana (SOL) de 2017 até hoje.
Porém, as flutuações do “buy & hold” não são comparáveis às experimentadas pelo sistema de negociação, além do roupa de o sistema de negociação utilizar um tamanho fixo, enquanto no “buy & hold” é uma vez que se os lucros obtidos fossem sendo reinvestido.
A estratégia de fuga de tendência seguinte provou ser bastante interessante em Solana (SOL) e pode ser aplicada com os ajustes e otimizações necessários a muitas outras criptomoedas. Leste mercado ainda é bastante jovem e apresenta um nível de volatilidade saliente e muitas vezes explosivo, o que se enquadra muito nesta lógica de negociação de ruptura. Uma vez que sempre, deixamos ao leitor a experiência e o desenvolvimento dessa teoria.
Até a próxima e boas negociações!
Andrea Unger
