No universo em rápida expansão das criptomoedas, o token da Binance, BNB, se destaca uma vez que uma das moedas digitais mais influentes e amplamente utilizadas. Lançado originalmente em 2017 pela plataforma de câmbio global Binance, o BNB foi concebido uma vez que um token utilitário para oferecer aos usuários descontos nas taxas de negociação. Desde logo, sua emprego se expandiu muito além do mero uso na Binance, tornando-a uma pedra angular para uma ampla variedade de operações financeiras e aplicações descentralizadas na Cárcere BNB.
Com uma capitalização de mercado que está regularmente entre as cinco principais criptomoedas do mundo, o BNB se estabeleceu não unicamente uma vez que uma moeda de peso pesado, mas também uma vez que um barômetro da saúde financeira de todo o setor criptográfico. Esta posição de destaque em verificação com outras moedas digitais uma vez que Bitcoin e Ethereum, que dominam o mercado por capitalização, coloca o BNB numa posição única para capitalizar as flutuações do mercado e as tendências emergentes no campo das criptomoedas.
Neste cláusula exploraremos uma vez que as características distintivas do BNB podem ser usadas para edificar uma estratégia de negociação algorítmica robusta, baseada em uma abordagem de reversão usando Bandas de Bollinger.
Bandas de Bollinger
Leste indicador leva o nome diretamente do seu inventor John Bollinger, que analisou o comportamento dos preços à medida que se afastavam ou se aproximavam da sua média traste. Bollinger decidiu incluir duas bandas, calculadas uma vez que o ramal padrão da média simples dos preços. As Bandas de Bollinger são, portanto, formadas por 3 elementos e são calculadas através das seguintes funções matemáticas:
- Margem superior = preço médio dos últimos N períodos mais 2 desvios padrão;
- Preço médio = preço médio dos últimos N períodos (20 é o número inicial recomendado);
- Margem Subalterno = preço médio dos últimos N períodos menos 2 desvios padrão.
Estratégia de negociação de reversão (Bandas de Bollinger) aplicada ao BNB
A estratégia que será adotada é um sistema automático com lógica de “reversão à média”, que explora as Bandas de Bollinger uma vez que ponto de reversão do mercado. Quando os preços atingirem a filete superior, venderemos, enquanto na filete subalterno compraremos.
A sessão em questão começa convencionalmente às 00h00 GMT e termina às 23h59 GMT, para coincidir com o dia solar, uma vez que as criptomoedas são cotadas 24 horas por dia.
Supondo operar com US$ 10.000 por negociação, a negociação será fechada quando uma meta de lucro de US$ 3.000 for atingida, uma vez que primeiro valor. Será muito útil usar também um stop loss fixo desde o início, que assumimos ser de US$ 1.000. O stop loss deve de alguma forma proteger o capital investido de negociações com perdas muito elevadas.
Aplicando essa estratégia ao par BNB/USDT em um pausa de tempo de 15 minutos, é verosímil ver uma vez que teria sido o desempenho desse ‘motor operacional’ de 2021 até hoje. Os dados anteriores não são levados em consideração porque, a partir de 2021, o BNB começou a se firmar entre as principais criptomoedas do mundo. Leste maravilha deve-se também ao potente incremento global do mundo criptográfico e em privado do sector DeFi, com um aumento significativo do valor totalidade bloqueado (TVL) em diversas plataformas baseadas na Cárcere BNB. O BNB tem sido utilizado uma vez que principal token para transações e governança em diversas plataformas, o que tem permitido um aumento da demanda e consequentemente do seu preço, subindo para mais de 15 vezes o seu valor médio em 2020.
Resultados da estratégia de reversão (Bandas de Bollinger) aplicada ao BNB
Nas figuras 2, 3 e 4 são visíveis as métricas obtidas a partir da estratégia de reversão à média baseada nas Bandas de Bollinger: os resultados são encorajadores com uma traço de capital crescente. Leste é definitivamente um bom ponto de partida.
Analisando mais de perto os resultados, é verosímil perceber que a negociação média gira em torno de US$ 41, o que comparado ao valor da operação única (US$ 10.000) equivale a 0,41%, valor que não garante a cobertura dos custos operacionais. .
Otimização da estratégia de negociação reversa (Bandas de Bollinger) aplicada ao BNB
Tentar definir uma janela operacional dissemelhante pode levar a um resultado melhor. Portanto, procedemos à otimização do horário de início da operação e da sua duração (expressa em número de barras de 15 minutos). Os resultados da otimização são visíveis na figura 5. Operando a partir das 00h00 até ao final das 60 barras seguintes, ou até às 15h00, os valores melhoram significativamente: o lucro totalidade do sistema sobe para $222.450 com mais de 30% menos operações ( 2.875), consequentemente a negociação média sobe para $77.
Os resultados são definitivamente melhores, mas indicam uma estratégia ainda regateira, com uma negociação média maior, mas ainda não muito subida, e um drawdown bastante proeminente em verificação com o lucro líquido (Lucro líquido/Max DD = 3,6).
Para prosseguir, pode-se tentar otimizar os valores de stop loss e takeprofit inicialmente hipotéticos. De facto, a partir de uma primeira otimização no stop loss, confirma-se que o valor de $1.000, que representa 10% do valor da posição, alcança resultados interessantes. Continuando, na figura 6 pode-se ver que variando o take-profit em etapas de US$ 500, há resultados interessantes e bastante estáveis em torno de US$ 5.000-6.000. Aumentar estes valores melhora as métricas, mas não de uma forma muito significativa, pelo que se poderia optar, por exemplo, por utilizar $6.000.
Adicionando padrões à estratégia de reversão (Bandas de Bollinger) aplicada ao BNB
Considerando que a estratégia ainda realiza muitos negócios (murado de 2.800 em 4 anos), provavelmente ainda há espaço para filtrar ainda mais as operações. Para isso, você poderia utilizar alguns padrões de preços que possam identificar as melhores condições para executar as operações, filtrando aquelas com menor verosimilhança de sucesso.
Para tanto, utilizaremos uma lista proprietária que inclui diversas combinações de preços, o que nos ajudará a entender em quais situações o BNB parece responder melhor à lógica de ingresso deste sistema.
Ao averiguar as diversas combinações de padrões, por exemplo, verifica-se que ao inibir a operabilidade quando ocorrem os padrões “PtnLN=19” para o lado longo e “PtnSN=11” para o lado pequeno, consegue-se um bom compromisso entre o principais parâmetros de referência (lucro líquido, negociação média, drawdown intradiário supremo). Com o padrão PtnLN=19 será evitado operar comprado caso o fechamento da vela da última sessão tenha sido superior a 0,5% do fechamento de 2 sessões detrás. Em vez disso, com PtnSN=11, impedirá a ingresso em posições vendidas simplesmente se a sessão anterior confirmar uma tendência de baixa em curso (marcando um mínimo mais inferior e um supremo mais inferior).
Observa-se uma vez que esta combinação de filtros consegue realmente aumentar a negociação média ($240) e o lucro líquido sobe supra de $400.000. Até o rebaixamento diminui e fica em -39.702$. Uma boa melhoria, também visível no formato mais regular da traço de ações (figura 8), embora na segunda segmento de 2023 pareça ter perdido qualquer clarão. Só o tempo confirmará a qualidade das escolhas feitas durante a temporada de otimização.
Conclusões sobre a estratégia
A estratégia de reversão com Bollinger Bands provou ser bastante interessante no par BNB/USDT, embora precisasse de mais refinamentos para estar pronta para operar ao vivo no mercado. Esta criptomoeda em privado, embora estabelecida, ainda é bastante jovem e apresenta muitas oportunidades para traders que queiram testar diferentes abordagens ao mercado. Porquê sempre, cabe ao leitor testar e desenvolver ao supremo esta teoria.
Até a próxima e boas negociações!
Andrea Unger
