O índice de volatilidade do bitcoin da Deribit atinge seu nível mais supino desde o final de julho.
A volatilidade implícita no EUR/USD e nas notas do Tesouro dos EUA atinge os máximos de pelo menos um ano.
Os mercados avaliam um prémio de risco significativo em torno das eleições iminentes nos EUA.
Uma medida baseada em opções das oscilações esperadas de preços do bitcoin (BTC) atingiu uma subida de três meses em meio a indicações dos mercados de apostas de uma corrida presidencial dos EUA fortemente disputada em estados decisivos.
O índice de volatilidade implícita de bitcoin (DVOL) da principal bolsa de opções de criptografia Deribit, um indicador observado de perto das oscilações de preços esperadas ao longo de 30 dias, subiu para 63,24% anualizado, o mais supino desde o final de julho, de conciliação com a plataforma de gráficos TradingView.
A volatilidade implícita de sete dias do BTC, que conquista a reunião do Fed marcada para quinta-feira e os resultados eleitorais esperados na sexta-feira, saltou para 74,4% anualizados, significativamente superior à volatilidade realizada ou histórica de 7 dias de 41,4%.
Isso indica “um prêmio de risco significativo em torno das eleições”, disse a empresa de transacção de criptografia QCP Capital, com sede em Cingapura, em uma transmissão do Telegram.
Na manhã de domingo, a verosimilhança de o candidato republicano pró-cripto Donald Trump vencer o crítico estado indeciso da Pensilvânia enfraqueceu drasticamente para 53%, de 61% na plataforma de previsões descentralizadas Polymarket.
Enquanto isso, a pesquisa do New York Times/Siena sobre prováveis eleitores, divulgada na manhã de domingo, mostrou que Trump e Harris empataram em 48%, com Harris liderando por dois pontos em uma pesquisa marista que inclui eleitores indecisos. Na política dos EUA, um estado indeciso é qualquer estado que um candidato democrata ou republicano possa razoavelmente assumir. A eleição presidencial está prevista para 5 de novembro, e os resultados serão anunciados em 8 de novembro.
O BTC quase atingiu máximos recordes no início desta semana, subindo para US$ 73.500 na terça-feira, enquanto as plataformas de apostas apontavam para uma vantagem confortável de Trump. Desde portanto, no entanto, as probabilidades de Trump e o preço do BTC recuaram, com levante último caindo inferior de US$ 68.000 na manhã de hoje.
Aumento de volume em mercados legados
As métricas baseadas em opções, que medem a turbulência de preços esperada ao longo de quatro semanas, também aumentaram nos mercados cambiais e do Tesouro dos EUA.
O índice Ice BofA Move, uma medida da volatilidade implícita de 30 dias nas notas do Tesouro, saltou para 135% na sexta-feira, o maior desde outubro de 2023.
O aumento da volatilidade nas notas do Tesouro dos EUA, que desempenham um papel significativo no financiamento alavancado global, provoca um aperto na liquidez e muitas vezes leva a que os traders reduzam a sua exposição a ativos de risco, uma vez que as criptomoedas.
Noutros lugares, a volatilidade implícita de uma semana no EUR/USD, o par mais líquido nos mercados cambiais, subiu para o seu nível mais ressaltado desde a crise bancária dos mini-EUA de Março de 2023.
